月別: 2010年5月

第一生命(8750)が31日よりＴＯＰＩＸ指数に算入されます。
時価総額は1兆5千億円の大型組み入れ。
これに伴い前日であるＴＯＰＩＸのリバランスの需給が今日の大引けで発生すると観測されています。
第一生命の個別銘柄としては昨日時点でも既に思惑買いが先行していますが、第一生命を買い、ＴＯＰＩＸファンドの連動性を保つために他の銘柄を売る需要も発生しますので、日経平均株価の方には逆の変動が起こる可能性もあります。
今回はインパクトが大きくこの点は周知の事実でもありますので、場中ではこれを逆手にとった取り組みがなされていることが多く、その方が要注意かもしれませんね。

あの「誤発注」報道の5月6日の安値を一時下回り9,774ドルをつけるまで下落した昨夜のダウ平均。
6日の巨額の売り注文は実際には「誤発注」でなかったことはすでに伝わっておりますが、一時的にも「誤りではないか」と思われたほどの異常な安値をあっさり自然な値動きでクリア。
下値模索のハードルも低くなったといえます。
目先は米金融規制法案に楽観的な見通しが出たことから金融株中心に買われ、時間外ではダウ、ナスダックともに大幅に上昇しています。

今日はMSCIのリバランスにより、1000億円ほどの売り需要が観測されています。
バーナンキ議長による講演は日銀で9時半に予定。
内容公表の時間次第で動きがあるかもしれません。
MSCIの需給は織り込み済みながら、むしろこの方が要注意ですね。

日本時間で今日未明、ＮＹダウが大波乱。
米国東部時間午後２時をすぎた頃、急落し、一時１万ドルから更に9900ドルまで割り込み、9869.62ドル、前日比998.50ドル安まで下落幅を拡大する場面がありました。
ザラバにダウで1000ドル安、ナスダックで200P安という前代未聞の水準まで一気に突っ込む動きとなっています。

ナスダックグループは６日、相場が急落した米東部時間同日午後２時40分（日本時間７日午前３時40分）時点かその直前の株価に比べて値動きが上下60％を超えるすべての取引を無効にすると発表（ブルームバーグ）。

ダウが終値で過去最大の下げ幅を記録したの2008年9月29日の777.68安がまだ記憶に新しいものとなっていますが、今日は結局終値ベースでは347ドル安にとどまっています。

為替市場ではユーロが対円で一時、１ユーロ110円台半ばまで急落。
対ドルでも１ユーロ1.25ドル台前半まで下落。
対円は一時87円台後半まで円高ドル安が進行。

ただダウは午後３時前から急速に値を戻し10500ドル台を早々に回復。
本日の下落幅の2/3を戻しています。

午後２時過ぎに急落となった要因の一つをユーロが急落したのがきっかけとも見えることや、一般に伝わっている情報では誤発注が引き金になったのではないかとの見方もしているようですが、どこかのファンドのロスカットかもしれませんし、ミスショットにかこつけた実需売りの可能性もまだ否定できません。
1億を1兆と誤りわずか10分ほどで63兆円が吹き飛んだ事件。
誤発注といえば日本では個別銘柄のジェイコム事件がありましたが、もし本当に今回も誤発注だとしたらシステムの不備ということになるのでしょうか。
であればジェイコムの時と同じ対応でもよさそうではあります。
すでに6割の上下取引をすべて無効にするとナスダックは発表しています。

いずれにしてもこの状況はリーマンショックと似ているようですが、背景が異なり似て非なるもの。

「今日は買う」と証券関係筋の声も聞いていますが、全部デイトレです。
混乱に乗じて安易に判断はできません。このレベルの史上空前と思われる急落時の対応方法などマニュアルを十分に確認して下さい。